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スワップアービトラージのルール

こんにちは。タビーです。

トルコリラのスワップ投資と並行して行っているスワップアービトラージ(以降SWアーブ)の紹介です。

SWアーブは、FX会社間でスワップの額が異なることを利用した無リスク(正確には低リスクですが。。)投資です。
以下知らない人のための簡単な説明です。
たとえば、ドル円について、
A社はロング:50円、ショート:-50円のスワップ
B社はロング:30円、ショート:-40円のスワップという状況だとしたら、
A社でロング(毎日50円のスワップ)、B社で同量をショート(毎日-45円のスワップ)すれば、
1lot当り毎日5円(50-45=5円)のプラスとなります。
同量をロングとショートしているので、為替レートの動きは相殺される(両建て状態)ので
為替レートの影響を受けずに(ロスカットの心配なく)差額の5円を受け取れる、という戦略です。

で、私の現在の状況ですが、ドル/スイスフランを以下の業者で取引しています
【LivestarFX】 ロング:60円、ショート:90円
【外為ジャパン】ロング:44円、ショート:-44円
※スワップは2017年6月22日時点

それぞれ6万通貨ずつ所有しているので、(60円ー44円)×6=96円が毎日プラスです。
それぞれの口座の詳細は以下の通り。
       Live  外為
入金額    800000 800245
現在評価額  630217 980952
所有数    6   6
維持率    233 368

最後に補足ですが、
SWアーブは冒頭で”無リスク”といいましたが、正確にはそんなことはないです。
リスクとリターンは正の相関があることは間違いない(と思っている)ので、
リターンがある以上、それ相応のリスクはあります。
SWアーブにおけるもっとも大きなリスクは、一言でいうと「(超)短期間でのボラティリティの上昇」となります。
SWアーブは為替レートが一方向にある程度動いたら、資金の移動が必要となります。
(ロング用口座⇒ショート用口座、orその逆の資金移動が必要となる)
そのため、(超)短期間で為替レートが急上昇、急落した場合は
両方の講座がロスカットにある可能性があります。
これは、両方の口座に予めストップとリミットを設定しておくことである程度回避可能ですが、
過度なボラティリティの際には値が飛ぶことが多々あり、その場合は大きく損失となる可能性があります。


●超長期スワップ運用(毎日更新)
【現在の長期ポジション】トルコリラ/円
日付          :2017/06/22
平均取得価格      :31.596円
ポジション数      :2万7千通貨(トルコリラ/円)
投資額         :323,023円
トータルスワップ    :1474円
現在のトルコリラ円レート:31.45円
評価損益(スワップ込) :-2225円
実効レバ        :2.64

●スワップアービトラージ(毎週月曜日更新)
【現在のポジション】ドル/スイスフランの両建て
開始時期      :2017/1/16
取引会社      :(ロング)Livestar FX
          :(ショート)外為ジャパン
投資金       :それぞれ80万
ポジション数    :それぞれ6万通貨
2017/6/19時点の収支:13,324円
一日当りの利益   :86.5円

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プロフィール

タビー

Author:タビー
FX歴8年くらいの30歳台の会社員です。
薄給の中からトルコリラ/円へのコツコツ積立投資でスワップ生活を目指します(皮算用の確率90%^^)!

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